Will
2022-10-21 20:03老師，對(duì)于47題，有幾個(gè)小的疑問。對(duì)于A，他說股票市場(chǎng)中性的策略是有一個(gè)低的相關(guān)性。不應(yīng)該是有一個(gè)趨近于0的 beta嗎，說低相關(guān)性是不是不太準(zhǔn)確。另外對(duì)于B，他只說了gamma，不考慮Vega或者convexity嗎？
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-22 10:58
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學(xué)員你好，
A選項(xiàng)中，相關(guān)系數(shù)=beta*sigma（市場(chǎng)）/sigma（組合），在beta趨向于0的時(shí)候，相關(guān)系數(shù)也會(huì)趨向于0，所以說是一個(gè)低相關(guān)性策略。
B選項(xiàng)中，其實(shí)也應(yīng)該是考慮的，你的這個(gè)理解是正確的，如果沒有D選項(xiàng)的話會(huì)考慮這個(gè)選項(xiàng)。
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