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2022-10-21 20:19請問老師vasicek model和單因素模型是什么關(guān)系呢?就是用單因素模型給Ui建立的公式來計算WCDR用的嘛?
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1個回答
Lucia助教
2022-10-23 20:38
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我們利用單因素模型假設(shè)資產(chǎn)只有一個風(fēng)險因素,并且因子之間互不影響這一假設(shè)下的單因素模型公式來計算Vasicek模型下的違約概率。
