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2022-10-21 21:17請(qǐng)問老師一般我們給了一個(gè)置信水平不就說明置信水平的左側(cè)全部都是損失嘛？怎么還可以一定比率是損失一定比率是0的情況呢？這是什么意思呢？不太明白為什么可以給一個(gè)置信水平還給一個(gè)損失的占比…
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-23 23:07
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同學(xué)，你好，置信水平左邊不一定全部代表損失，VAR的左邊可以代表是損失，假設(shè)50%的置信水平，你不能說50%左邊都是損失吧，我們說收益=0左邊代表損失，這道題也是一樣的道理。在10%的顯著性水平里，有5%有損失，有5%沒有損失，這5%可以說收益是大于0的。
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