江同學(xué)
2022-10-21 21:22想問(wèn)下這題中的b選項(xiàng)的知識(shí)點(diǎn)在周老師講義的哪一張有提及？謝謝
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-22 10:26
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市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法分如下幾個(gè)步驟：
1、將資產(chǎn)組合分為：利率、股票、商品、外匯和期權(quán)，分別統(tǒng)計(jì)各自的頭寸敞口，多頭空頭可以相互軋差。
2、按照頭寸金額，區(qū)分不同到期日和產(chǎn)品發(fā)行人資質(zhì)，乘以各自適應(yīng)的系數(shù)，直接得到資本要求，這部分稱為一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
3、對(duì)于利率和股票還要再加一塊特定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求（針對(duì)發(fā)行人可能違約的風(fēng)險(xiǎn)），這部分也是乘以相應(yīng)的系數(shù)權(quán)重直接計(jì)算。
2+3就是全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。
但SA方法現(xiàn)在已經(jīng)不太需要知道細(xì)節(jié)了，記得上述步驟即可?？技?xì)節(jié)的可能性不大。
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