胡同學(xué)
2022-10-21 23:43為什么C選項(xiàng)不對(duì)？coupon value越大，末期占的權(quán)重越大，久期不是也越大嗎？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-24 10:29
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同學(xué)你好，
coupon value越大代表的是本金在前期回流的多，因此回流的快，所以久期應(yīng)該是越小的。同時(shí)，coupon value越大，并不是末期占的權(quán)重越多，你可以舉個(gè)例子計(jì)算一下，例如一個(gè)面值是100，coupon rate是5%，兩年期，yield10%的債券與一個(gè)coupon rate是6%的作比較。
希望能解答你的疑惑，加油！
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