沖同學(xué)
2022-10-22 00:46這里最下面一行說的specific risk和active specific risk說的是什么呀？
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-10-24 15:11
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同學(xué)你好，
在投資決策中，基金經(jīng)理首先可以在因子配置上做決策，即在每個(gè)因子上配置多少beta，然后在個(gè)股選擇上也可以做決策，即具體選什么股票。這兩部分帶來的風(fēng)險(xiǎn)分別是factor risk和specific risk。
specific risk就是由選股產(chǎn)生的total risk，也就是total risk中無法被factor解釋的部分。active specific risk就是由選股產(chǎn)生的active risk，是active risk中無法被factor解釋的部分。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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