陳同學(xué)
2022-10-22 16:10reading 12第4題的A為什么不對(duì)？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-10-24 15:07
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同學(xué)，下午好。
Ladder bond portfolio的優(yōu)點(diǎn)是：Balance price risk and reinvestment risk，而barbell portfolio有較大的investment risk和price risk，短端再投資風(fēng)險(xiǎn)大，長(zhǎng)端價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)大，這是barbell的缺點(diǎn)。這個(gè)不是用某個(gè)指標(biāo)來(lái)判斷，而是基于組合的性質(zhì)來(lái)判斷的。所以A是錯(cuò)的
B是對(duì)的，因?yàn)閘adder portfolio確定是適合liquidity mgt的。
C是錯(cuò)的，因?yàn)檫@幾個(gè)組合的久期是一樣的，所以當(dāng)shift時(shí)他們的變化是一樣的。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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