彪同學(xué)
2018-10-19 21:37梁老師上課時講VaR也是普風(fēng)險度量,但是我記得周老師在強化班里講VaR不是普風(fēng)險度量,究竟是不是呢?
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1個回答
Wendy助教
2018-10-22 14:56
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同學(xué)你好
VaR也是普風(fēng)險度量的一個特例
普風(fēng)險度量是把所有分位點點上的數(shù)據(jù)都給與一定的權(quán)重,而VaR只是在特定的分位點(比如要求95%的VaR,只給與95%這個點100%的權(quán)重)給與100%的權(quán)重,而其他分位點是0的權(quán)重。
