為同學(xué)
2022-10-22 17:43考試不會(huì)出這種題吧。第一，題目沒說loanA和loanB是獨(dú)立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個(gè)公式。第二，就是計(jì)算共同違約概率，最差情景代表的這兩個(gè)Loan的違約相關(guān)性為1啊，要不然怎么能叫最差情景。0.6的相關(guān)系數(shù)計(jì)算的結(jié)果肯定小于1的結(jié)果，我理解對(duì)嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-23 22:59
該回答已被題主采納
首先，考試是有可能出這樣的題目的。
“考試不會(huì)出這種題吧。第一，題目沒說loanA和loanB是獨(dú)立的，怎么使用P(AB)=P(A)*P(B)這個(gè)公式?！?br/>題干說的很清楚，人家就不是相互獨(dú)立的，有相關(guān)系數(shù)，相關(guān)系數(shù)為0.6.你看答案，他用的也不是P(AB)=P(A)*P(B)，等號(hào)右邊還加了東西的。
解析中的公式你參考cov（a，b）=E(AB)-E(A)E(B)，把P換成E.你就理解了。
“第二，就是計(jì)算共同違約概率，最差情景代表的這兩個(gè)Loan的違約相關(guān)性為1啊，”
這個(gè)理解不對(duì)，最差情景不一定是相關(guān)系數(shù)有問題，相關(guān)系數(shù)已經(jīng)給了，不能變了，所以只能是兩個(gè)貸款一起違約，才叫做最差情景。
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