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2022-10-22 20:10老師公式中, σ(Rp)和σ(p)有什么區(qū)別呢?我看到有的地方用后者。
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-22 23:11
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同學(xué),你好,我們一般用σ(Rp)表示組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差,σp代表組合的標(biāo)準(zhǔn)差
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回復(fù)Lucia:好的,老師為什么Sharpe分母用的是組合收益標(biāo)準(zhǔn)差,Treynor分母用的是組合標(biāo)準(zhǔn)差呢?
