阿同學(xué)
2022-10-22 20:55這個(gè)題可以寫詳細(xì)解釋一下過程嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-24 18:11
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同學(xué),你好,這個(gè)計(jì)算2-5年的違約概率,就是用前5年的累積違約概率減去前2年的累積違約概率,5年的平均違約概率就是用題目給出的1-3年的違約概率和4-6年的違約概率進(jìn)行加權(quán)平均,帶入指數(shù)函數(shù)計(jì)算累計(jì)違約概率。
