阿同學(xué)
2022-10-22 22:07這個題看不太懂可以詳細解釋一下過程嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-25 11:37
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同學(xué)你好,為了完全對沖至0,可以建立以下方程
41+3x1+2x2=0.
48-4x1+ x2=0.
x1=5,x2=-28
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追問
可以理解為用對沖工具1、2來對沖組合是吧?所以是相加為0?
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追答
是的
