Will
2022-10-23 02:06老師,這個第九題,為什么沒有提到LVAR=VAR*平方根下的(1+T)*(1+2T)/6T,這個公式呢?
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1個回答
姚奕助教
2022-11-02 17:21
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因為題干里明確說了,LVaR=VaR+LC,并且是在normal 情況下,那么就指的是我們學(xué)的第一個LVaR公式。
