阿同學(xué)
2022-10-23 09:25最后把貨幣按匯率轉(zhuǎn)化的依據(jù)是什么？怎么判斷呢？他不是收歐元本金嗎 為什么不是歐元價值?美元價值？
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-24 16:55
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同學(xué)你好，
這道題問的是從Stampede的角度來看的價值，而Stampede是支EUR收USD的，所以應(yīng)該是美元債券價值-歐元債券價值。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
收a支b的話是不是也要收a利息支b利息？
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追答
同學(xué)你好，
題干中Stampede pays 3.5% in euros and receives 2.8% in dollar代表期中的現(xiàn)金流走向（即利息），也是期末現(xiàn)金流的方向。而stampede pays a principal amount of $130, while Polar pays €100 at inception of the swap指的是期初的現(xiàn)金流走向。而互換分析價值時看的是期中和期末的現(xiàn)金流。
希望能解答你的疑惑，加油！
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