186****2559
2022-10-23 09:37請(qǐng)問(wèn)一下合成曲線為什么上移或下移,舉一個(gè)策略的例子就行,謝謝
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-24 12:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
可以從分析Profit特征入手。就以圖中bear put spread為例,整個(gè)組合的profit是Max(K2-ST,0)-P2-Max(K1-ST,0)+P1
1. 當(dāng)ST>K2時(shí),profit=-P2+P1是一個(gè)常數(shù),并且因?yàn)?P2
希望能解答你的疑惑,加油!
