1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-22 16:55
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同學(xué)你好，首先這個(gè)題目是讓選擇錯(cuò)誤的，C選項(xiàng)是錯(cuò)誤的，他錯(cuò)在第二句話(huà)，就是一個(gè)比較低的Ad R^2，但是這句話(huà)在原版書(shū)中表述的是雖然這個(gè)Ad R^2只有14%，但是這篇文章的作者認(rèn)為14%在這個(gè)模型中已經(jīng)是一個(gè)相當(dāng)高的數(shù)值了，所以C選項(xiàng)是錯(cuò)在這句話(huà)是與原版書(shū)相悖的。還有大家疑問(wèn)比較多的就是D選項(xiàng)的0.33和0.67.這個(gè)其實(shí)也是比較好理解的，可以把CAPM模型的括號(hào)打開(kāi)，這樣你會(huì)得到一個(gè)等式，等式的右邊中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的權(quán)重是1-beta，市場(chǎng)組合的收益率是beta。
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