Cold
2022-10-23 17:32老師好,請(qǐng)問(wèn)correlation-weighted historical simulation具體是怎么 估計(jì)的 呢?謝謝
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-23 23:17
該回答已被題主采納
和hw的流程一樣,只是調(diào)整數(shù)據(jù)時(shí),不僅考慮波動(dòng)率還有相關(guān)系數(shù),但這個(gè)計(jì)算過(guò)程會(huì)變化而且復(fù)雜,不要求掌握,原版書(shū)也沒(méi)有仔細(xì)說(shuō)。
