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2022-10-23 17:44請(qǐng)問公式中的最后一個(gè)協(xié)方差為什么是0
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-28 11:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
ε反應(yīng)的是每個(gè)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，所以兩個(gè)資產(chǎn)的特有風(fēng)險(xiǎn)之間是不相關(guān)的，這也是單因素模型的假設(shè)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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