金同學(xué)
2022-10-23 18:55百題第51題, 為什么直接用1-0.77?而不是求出5月的correlation,再用1-求出的correlation求得autocorrelation?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-10-23 23:18
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因為mean reversion+autocorrelation=1
