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2022-10-23 19:06第二題說一下
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-10-27 11:42
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同學你好,
這道題要求合成一個歐式看漲期權(quán)多頭,選項中給到的選擇包括歐式看跌期權(quán),所以可以從put-call parity角度考慮,根據(jù)put-call parity,c+PV(K)=p+s,也就是c=p+S-PV(K),因此可以通過
1. p(即買入歐式看跌)
2. S(即買入標的資產(chǎn))
3. -PV(K)(PV(K)可以看成是買入一個無風險資產(chǎn),期初價值PV(K),到期價值K,而-PV(K)相當于就是賣出一個無風險資產(chǎn))
這三項來合成。
希望能解答你的疑惑,加油!
