1個回答
Galina助教
2018-10-22 18:26
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.答案選C. 交割價格(settlement price)是某些時間段的交易價格，采取加權平均的方法計算出來，是不可能超過一天中的最高價格的。
其他選項解析如下：
1.
成交量(volume)與未平倉量(open interest)沒有關系，A選項錯誤；
2.
Inverted market, 經(jīng)常被稱作現(xiàn)貨溢價（backwardation）。雖然說一般情況下，期貨價格理大于現(xiàn)貨價格，但是現(xiàn)貨溢價還是時有發(fā)生，不能視為quotation data有問題；
3.
CME group旗下的交易所的合約特定月份沒有到期合約是正常的事，就拿本題的corn future來說，只有3、5、7、9以及12月到期的合約，這個可以當作金融常識掌握。
有興趣的話可以參考CME官方網(wǎng)站，http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/corn_product_calendar_futures.html
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