Will
2022-10-23 20:43老師,請(qǐng)問(wèn)49題這三種Bias產(chǎn)生的影響能不能麻煩總結(jié)一下,就是到底是如何影響收益或者波動(dòng)率的,或者還有相關(guān)性。
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-02 17:31
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survivorship bias高估收益,低估風(fēng)險(xiǎn)(波動(dòng)率),所以高估了整體業(yè)績(jī)(以sharpe ratio為例)
selection bias的效果和survivorship類(lèi)似
infrequent sampling主要是低估風(fēng)險(xiǎn)(波動(dòng)率、相關(guān)系數(shù)和beta),對(duì)收益沒(méi)有影響,因此也高估了整體業(yè)績(jī)。
