叢同學(xué)
2022-10-24 09:54老師，這里標(biāo)黃的沒看懂，duration neutral 計(jì)算不是1.994*163.8=9.23*36.2？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-10-24 15:41
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
不是的，因?yàn)榭偟念^寸是兩者的頭寸之和，需要分別看下各自的頭寸占整體頭寸的權(quán)重，然后各自的MV*D相加得到0。即空頭和多頭的BPV數(shù)值相等，方向相反。
其實(shí)是因?yàn)樽隹帐欠聪蝾^寸，例如我做空100，然后融資得到100再去投資其他產(chǎn)品，等于沒花錢。
加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
