阿同學(xué)
2022-10-24 09:59第二問可以詳細(xì)解釋一下嗎那個(gè)權(quán)重沒看懂？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-24 17:00
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同學(xué)，你好，就是用Macaulay duration公式計(jì)算，建議聽一下這部分基礎(chǔ)課講解
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追問
權(quán)重是pv除以p？p是什么？
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追問
權(quán)重答案上給的沒看懂！pv怎么成分母了？
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追答
同學(xué)，你好，久期就是以未來時(shí)間發(fā)生的現(xiàn)金流，按照收益率折現(xiàn)成現(xiàn)值，再用每筆現(xiàn)值乘以現(xiàn)在距離該筆現(xiàn)金流發(fā)生時(shí)間點(diǎn)的時(shí)間年限，然后進(jìn)行求和，以這個(gè)總和除以債券價(jià)格得到的數(shù)值就是久期。P就是債券0時(shí)刻的價(jià)格。
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