小同學(xué)
2022-10-24 11:28老師好,還請解答下此題,我想學(xué)A,這題不是花1000買了個forward嘛,那和commodity一致就要賣bond呀,我的理解。
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1個回答
Adam助教
2022-11-04 19:39
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同學(xué)你好,是A呀
這題的核心在于最后:想要合成ST【我不知道未來ST到底是多少】,怎么做?
ST=ST-K+K
其中:ST-K就是long forward得到的收益。
K就是long bond得到的收益。
