阿同學
2022-10-24 11:47題目問的什么意思?為什么要用rou小于一和等于1??的情況?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-24 17:03
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同學,你好,因為這道題目問的就是考慮了分散化也就是考慮了相關性ρ之后的VAR的變化,所以要計算兩種情況。
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追問
那為什么rou要那樣分類?rou不是大于負一小于一嗎?
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追答
同學,你好,這是題目要求考慮ρ=0.6之后的分散化效果
考慮一個由30萬美元黃金投資和50萬美元白銀投資組成的頭寸。假設這兩種資產的日波動率分別為1.8%和1.2%,它們的收益率之間的相關系數為0.6。多元化會將風險價值降低多少?
