Ray
2022-10-24 13:06老師,第16題,無風險利率為什么用12%,而不是1%
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-24 16:44
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同學你好,
我這邊視頻跟你給的題號對不上,我猜你可能要問的是28題,這道題最后問的是計算physical PD,也就是實際的PD,而不是風險中性的PD,所以應該用的是asset return而不是無風險利率。
希望能解答你的疑惑,加油!
