勞同學(xué)
2018-10-20 22:20老師您好,請問第255題,我的理解是,如果是肥尾,那和正態(tài)分布相比的話,同樣的尾部面積那肥尾的損失值應(yīng)該更高,VaR應(yīng)該更大才對。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-22 09:30
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同學(xué)你好,你理解的是對的,但是你把題目意思看錯(cuò)了,這道題的4個(gè)選項(xiàng)里面的VaR calculations指的是普通的VaR的計(jì)算,并不是用了極值理論以后的VaR的計(jì)算
