李同學(xué)
2018-10-20 22:31請(qǐng)問(wèn)，gamma和vega中的性質(zhì)有一條是same for call and put option。這個(gè)改如何理解呢？（long方均大于0，short 方均小于0，正負(fù)性判斷這個(gè)應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)吧。但是他們具體數(shù)值上，圖形上也是相等的嗎？）
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-22 14:10
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同學(xué)你好，gamma和vega的圖形都是正態(tài)分布，這個(gè)其實(shí)很好理解，我們說(shuō)gamma和vega其實(shí)都是標(biāo)的資產(chǎn)的gamma和vega,他們針對(duì)的都是同一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)，既然標(biāo)的資產(chǎn)是一樣的，那么gamma和vega就是the same for call and put option
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