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2022-10-24 15:11老師您好，這道題的問(wèn)題有歧義吧。問(wèn)的是the standard deviation of the loss from the loan portfolio,應(yīng)該是計(jì)算組合損失方差，答案算的應(yīng)該是單個(gè)loan的損失方差吧，組合損失方差課上給了公式，對(duì)吧？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-24 16:43
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這個(gè)計(jì)算過(guò)程是這樣的，另外這里用的就是組合的標(biāo)準(zhǔn)差，就是你畫黃線的部分。
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回復(fù)Lucia：答案用的不是第一個(gè)方框里的公式嘛
