陳同學
2022-10-24 15:55這題怎么算?沒有RF怎么代公式?解析看不懂
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-27 16:35
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同學你好,
根據(jù)莫頓模型,企業(yè)的equity可以看成是企業(yè)價值的call,因此可以用BSM模型來分析,同時由于題目中給到了d1,d2,根據(jù)BSM模型,d2=d1-σ*sqrt(T),因此,直接代入d1,d2進行計算即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
