189****9357
2022-10-24 16:06F-S/S=Rx-Ry。這個公式是求什么的不是 forward point嗎。
所屬:CFA Level I > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
roushan助教
2022-10-24 16:28
該回答已被題主采納
哈嘍同學(xué),這個公式是 根據(jù)利率平價公式 F/S=(1+rx)/(1+ry)推導(dǎo)出來的,意思是兩國匯率變動率約等于兩國利率的差。forward point是由遠(yuǎn)期匯率減去即期匯率得出來的(F-S)。
-
追問
兩國匯率變動率約等于兩國利率的差。這個如果用英文要怎么問啊。
-
追答
同學(xué),你的意思是這個知識點(diǎn)是如何出題嗎?
-
追問
嗯,差不多這個意思。因?yàn)檫€沒見過F-S/S的說法。不知道怎么表達(dá)
-
追答
一般的題目里會定性的考察,利率和匯率的關(guān)系,
比如A國相對于B國貶值了,A國的利率會有什么影響
