陳同學(xué)
2022-10-24 16:29課上說回測是模型輸出與市場真實數(shù)據(jù)比較。這道題的意思是說回測除了用真實數(shù)據(jù)還可以用假設(shè)收益來與模型輸出進行比較的意思嗎？
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1個回答
姚奕助教
2022-11-02 11:59
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回測的目的是通過與實際損益數(shù)據(jù)的比較測試模型的結(jié)果是否準(zhǔn)確，但這里面會有一個問題：每天的組合頭寸大小在發(fā)生變化，所以actual returns其實會受到頭寸變化的影響，所以除了這個以外，還要做一個合理假設(shè)，即頭寸不變的情況下，損益的數(shù)據(jù)，這個值和VaR比較才能確認(rèn)模型是否有底層問題。
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