屈同學(xué)
2018-10-21 11:24老師，請問long foreign currency spot=long St, long foreign currency bill =short foreign risk free rate, short US dollar bill=long domestic risk free rate是為什么呢，能詳細(xì)解釋下么，謝謝。
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1個回答
Wendy助教
2018-10-22 15:16
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同學(xué)你好，這些我們在一級其實學(xué)過，比如如果gamma是正的，可以說是long一個option。（因為不論是是一個看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，他們的gamma是一樣的，long call或者long put，gamma都是正的）
long foreign currency spot=long St,
St是外匯現(xiàn)貨，是正的，就可以說是long了一個現(xiàn)貨
long foreign currency bill =short foreign risk free rate
bill的價格和對應(yīng)的無風(fēng)險利率是反向關(guān)系，所以long一個bill，就相當(dāng)于short一個無風(fēng)險利率
下面等同
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