阿同學(xué)
2022-10-24 17:31long方不是St?K嗎?為什么是St呢?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-28 12:49
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同學(xué)你好,
如果持有一個(gè)遠(yuǎn)期合約,約定買入價(jià)是K,那么到期payoff=ST-K
如果持有一個(gè)零息債券,面值K,那么到期Payoff=K
兩者合成,則到期Payoff=ST.
如果持有一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn),那么到期payoff=ST
希望能解答你的疑惑,加油!
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回復(fù)楊玲琪:為什么把二者合成就可以推出相當(dāng)于持有一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)呢
