于同學
2022-10-24 18:55在計算D2的時候,為什么不是用無風險利率,而是用回報率
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-10-28 12:02
該回答已被題主采納
同學你好,
這道題目中說到“when deriving the physical PD”,也就是要計算的是實際PD而不是風險中性的PD,所以應該用asset return而不是Rf。
希望能解答你的疑惑,加油!
-
回復楊玲琪:老師,如果題目問風險中性的DD,那是否就是用Rf?
