陳同學
2022-10-24 18:58這題只給了一個beta又用來算jenens alpha 又用來算marginal VaR這應該是兩個beta吧?
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1個回答
Michael助教
2022-10-27 16:11
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學員你好,你的意識非常好。
這個題目的確是需要兩個beta,一個是beta to portfolio用來計算MVaR,一個是beta to the index用來計算Jensen's alpha。
不過,這個題目說了做了一個被動投資,那么就可以理解為組合和benchmark很像,都是一個指數(shù),在這種情況下,beta to portfolio近似等于beta to the index。
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回復Michael:請問哪里看出來是被動投資了?
