阮同學(xué)
2022-10-24 20:16VaR沒有次可加性,為什么會有組合分散化呢?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2022-10-27 16:26
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,在定義組合的分散性的時候,我們使用的是方差(或者標(biāo)準(zhǔn)差)而不是VaR。
-
追問
那怎么通過方差來定義分散化呢
-
追答
我附上了一個證明,其實本質(zhì)就是證明有次可加性。
