Cold
2022-10-24 20:27mappingVaR
老師,Q42,其實(shí)與題干中的假設(shè):a flat yield curve and constant yield volatility of 1%無關(guān)對嗎?無論何種情景,principal mapping VaR>duration mapping VaR>undiversified VaR>diversified VaR均成立,對嗎?
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1個回答
Crystal助教
2022-10-27 20:47
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嗯,你說的兩句都是正確的。
