蔡同學(xué)
2022-10-25 11:13我還是無法理解為什么分母是standard deviation的Sharp Raction 更好？如何簡單的去思考此類問題，思維邏輯應(yīng)該是什么？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-25 11:44
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同學(xué)，你好，TR和詹森ALPHA適合于充分分散化的組合，即只考慮β，因?yàn)樗麄儍傻墓蕉际鞘褂忙伦鳛轱L(fēng)險(xiǎn)因子，而SR考慮的是標(biāo)準(zhǔn)差，幾乎所有的組合都可以使用，因?yàn)榻M合不一定能完全做到充分分散化。做這些指標(biāo)的題目就是搞明白每個(gè)指標(biāo)的含義和用法就能很快選出來了。
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