陳同學
2022-10-25 11:2216題,巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風險啊,所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分,只是衡量的時候兩個風險統(tǒng)一用了信用風險的置信水平和holding period。 所以FRTB的變化點是區(qū)分了這兩種風險的置信水平和holding period嗎?那這兩個風險在FRTB中叫什么?也是IRC嗎?題目中的DRC是不是僅指jump to default這一種?
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1個回答
Crystal助教
2022-10-27 21:00
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這個題目過掉吧,他是一個比較老的題目,frtb的東西都已經(jīng)更新了。
