陳同學(xué)
2022-10-25 11:2216題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風(fēng)險(xiǎn)啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時(shí)候兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一用了信用風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和holding period。 所以FRTB的變化點(diǎn)是區(qū)分了這兩種風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和holding period嗎？那這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在FRTB中叫什么？也是IRC嗎？題目中的DRC是不是僅指jump to default這一種？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-27 21:00
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這個(gè)題目過掉吧，他是一個(gè)比較老的題目，frtb的東西都已經(jīng)更新了。
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