189****9357
2022-10-25 12:08沒明白這道題要問什么,既然互換合約=一些列的遠(yuǎn)期合約,那老師舉例子為什么說多個遠(yuǎn)期合約的期限會比swap長一點。
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-30 22:34
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
沒有說“遠(yuǎn)期合約的期限會比swap長一點”,老師說的是一系列遠(yuǎn)期合約之間對比,有期限長短的比較
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追問
就是1分30秒后說的那里,也是你截圖的那里。上面是swap,下面是forward嘛。為什么會這樣,都是3個月,6個月,9個月,為什么forward比swap長一點,他倆不是完全相等的?
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追答
我聽了1分30秒,老師對比的是藍(lán)色的一系列遠(yuǎn)期合約,和swap沒有關(guān)系
老師想說F3最小,F(xiàn)12最大,是根據(jù)期限(藍(lán)色線段的)長短來看的
