西同學(xué)
2018-10-21 17:06老師，怎么解釋?zhuān)?/h3>
所屬：FRM Part I
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-22 10:42
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同學(xué)你好，股價(jià)是80，執(zhí)行價(jià)格是50，對(duì)于看漲期權(quán)來(lái)說(shuō)，可以認(rèn)為這是一個(gè) in the money的期權(quán)，delta=1,（約等于）對(duì)于看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，可以認(rèn)為這是一個(gè) out of the money的期權(quán)，delta=0（約等于），當(dāng)股價(jià)變動(dòng)1單位的時(shí)候，看漲期權(quán)價(jià)值也變動(dòng)1單位，即0.94，看跌期權(quán)價(jià)值變動(dòng)為0，即0.08
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