黃同學(xué)
2022-10-25 14:46之前說CML是SML的一個特例,CML就是β為1的SML嗎?為什么是或者不是?感覺老師以前講的我還是沒聽懂
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-26 09:45
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同學(xué),你好,CML和SML是不一樣的,CML是CAL的特例,也是SML的特例,當(dāng)組合是有效并且和市場風(fēng)險相掛鉤時,即CML和SML都只受β影響時,兩者就是一樣的,但是這里β不一定為1.
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13題的解析是錯的?PPT上面是這樣寫的,老師也是這樣講的,所以PPT有些是錯的?
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同學(xué),你好,13題解析沒有錯誤
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所以解析的陳述是正確的還是錯誤的?
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CML是CAL的特例,也是SML的特例,當(dāng)組合是有效并且和市場風(fēng)險相掛鉤時,即CML和SML都只受β影響時,兩者就是一樣的,但是這里β不一定為1.
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回復(fù)Lucia:所以解析的陳述是正確的還是錯誤的?
