可同學(xué)
2018-10-21 17:16老師，視頻中說(shuō)，在估計(jì)波動(dòng)率時(shí)，雖然公式中的收益是t-1天的，但是如果題中同時(shí)出現(xiàn)了t天的和t-1天的，用最新的收益率帶入到公式，像這道題用的就是t天的10%。 這個(gè)思想在這章節(jié)GRACH模型的協(xié)方差，波動(dòng)率和EWMA模型的協(xié)方差，波動(dòng)率計(jì)算都適用嗎？
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1個(gè)回答
Crystal助教
2018-10-22 10:16
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同學(xué)你好，是的，因?yàn)檫@兩個(gè)模型都是在估計(jì)下一期的波動(dòng)率，所以一旦給了今天的收益率和波動(dòng)率，那么肯定是要我們預(yù)測(cè)一下明天的。
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