吳同學(xué)
2022-10-25 19:03為什么只有CRC乘了8%呢？其他的為什么不用乘啊？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-02 13:58
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巴塞爾協(xié)議的資本要求計(jì)算的基本邏輯是資本要求=RWA*8%，但計(jì)算時(shí)有個(gè)細(xì)節(jié)規(guī)定：
信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求計(jì)算是RWA*8%
而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)卻是直接根據(jù)公式計(jì)算出資本要求，跳過(guò)了RWA計(jì)算環(huán)節(jié)。
這是計(jì)算邏輯上的差異。
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