陳同學(xué)
2022-10-25 19:23問(wèn)題如圖
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-11-04 13:55
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survivorship bias指的是表現(xiàn)較差的基金通常會(huì)選擇不披露業(yè)績(jī)，當(dāng)然這些基金往往會(huì)面臨生存危機(jī)，所以叫做survivorship。請(qǐng)注意這是被觀察對(duì)象的主觀行為所致。
sample selection是指在交易價(jià)格比較高的時(shí)候往往樣本會(huì)比較多。最直觀的感覺(jué)就是股市牛市時(shí)交易量巨大，所以樣本就很多，而熊市時(shí)交易大幅萎縮，房產(chǎn)等不流動(dòng)市場(chǎng)更有可能在熊市時(shí)直接成交為0，這時(shí)候你就觀察不到樣本，所以總樣本中往往牛市數(shù)據(jù)比熊市數(shù)據(jù)要多，這導(dǎo)致了樣本選擇的偏差。
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