王同學(xué)
2022-10-25 20:30老師請問65題不能使用CVA的近似法么?是不是因為這里的敞口只告訴了EE,而不是EPE。近似法這里的EPE是嚴格規(guī)定么
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1個回答
楊玲琪助教
2022-11-03 12:07
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同學(xué)你好,
這道題給到的信息足以通過精確的CVA計算來確認CVA,近似法畢竟只是種近似手段,所以能精確計算的應(yīng)按照精確計算方式處理。這里的EE是恒定不變的,所以也可以看成是EPE,所以并不是因為沒有給EPE而不用近似法。
希望能解答你的疑惑,加油!
