米同學(xué)
2022-10-25 22:27相關(guān)系數(shù)為1不是完全正相關(guān)嘛？為什么反而是可以直接加總的。相關(guān)系數(shù)為0是完全不相關(guān)，才可以加總吧？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-11-02 14:07
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你要想邏輯，相關(guān)系數(shù)為1，代表這兩個東西步調(diào)是一致的，一個虧，另一個也虧，那么你是不是要同時為這兩個東西準備資本抵御損失，如果每一個的資本要5，兩個是不是要10？就是簡單相加，對不對？
如果相關(guān)系數(shù)小于1，說明可能有一定概率兩個東西不同步，所以總資本就不需要簡單按照5+5？相關(guān)系數(shù)越小，總資本就比10越小。
如果相關(guān)系數(shù)等于-1，代表這兩個東西步調(diào)完全相反，一個虧，一個就賺，那么相互就可以沖抵，這種情況下理論上就不需要準備資本了。
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