武同學(xué)
2018-10-21 22:31老師，原版書33題就是這一題怎么解，答案沒(méi)看懂，求解析
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-10-22 09:49
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同學(xué)你好，用標(biāo)準(zhǔn)化來(lái)解，題目中已知rbond和rstock都服從正態(tài)分布且給出了它們的均值和標(biāo)準(zhǔn)差，所以P(rbond<0)=P((rbond-2%)/5%)<-2/5)=P(z<-2/5)，P(rstock<0)=P((rstock-10%)/15%<-2/3)=P(z<-2/3)，z代表服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的隨機(jī)變量，由于P(z<-2/5)>P(z<-2/3)，所以P(rbond<0)>P(rstock<0)，B問(wèn)的就是正態(tài)分布置信度為99%的置信區(qū)間，是正負(fù)2.58個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，C類似A，要求P(rbond<=3%)就是要求P(（rbond-2%）/5%<=1/5)=P(z<=1/5)，z值是0.2。
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